Получайте новости с этого сайта на

Нефть и опережающий индикатор ОЭСР: эконометрический анализ

В предыдущем посте я показал, как на основе опережающего индикатора от ОЭСР (далее CLI) составить стратегию торговли нефти. CLI отражает состояние мировой экономики и, как следствие, спрос на биржевые товары. Оценим, как именно CLI влияет на прирост цены нефти (в данном посте используем brent). Для этого методом наименьших квадратов оценим следующее уравнение регрессии:

Y = kX + b

Где:

Y – прирост цены на нефть марки brent в процентах за месяц t

X – переменна, которая принимает значение 1, если CLI вырос; 0, если CLI не изменился; -1, если значение CLI снизилось. Значение LI берется на момент времени t-1, никакого заглядывания вперед нет.

Данные за каждый месяц с января 1990 года по июль 2021.

Результаты оценки уравнения регрессии представлены в таблице

Если CLI растет, то цена на нефть увеличивается в среднем на 2,8%. Также цена на нефть падает в среднем на эту же величину, если CLI снизился. Если CLI остается на прежнем уровне, то, судя по статистической незначимости b, цена на нефть в среднем не меняется.

Спасибо за чтение и удачи в инвестициях!

Еще больше авторских исследований и торговля на фондовом рынке в моем телеграм-канале

Подписывайтесь!

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить